计量经济学（第二版）

本书是经济管理类本科各专业核心课程的教材。本书从我国经济管理类各专业教学的实际出发，坚持“重思想、重方法、重应用”的原则，充分借鉴了国内外教材的优点，精选了教学内容，避免了烦琐的数学推导和证明，系统介绍了计量经济学的基本理论、基本思想、基本方法及其应用，涵盖了教育部经济学学科教学指导委员会制定的经济学科本科计量经济学课程基本要求的全部内容。本书特别突出计量经济学的实际应用，每一章都有实际的经济案例，与普遍应用的EViews软件紧密结合，并且专门讨论了应用计量经济学方法作实证项目研究的一般方法。
本书适用于经济管理类各专业教师和本科学生，也特别适合自学计量经济学的读者阅读。

庞皓 1943年生，西南财经火学原副校长、教授、博士生导师。先后任教育部经济学类学科教学指导委员会副主任委员、中国统计学会和中同数量经济学会常务理事、中国国民经济核算研究会副会长、中国统计教育学会副会长、四川省数量经济学会理事长。1991年被中国人民银行授予“有突出贡献的中青年专家”，1995年获国务院颁发的政府特殊津贴，2005年评为“四川省学术与技术带头人”，2006年获教育部“国家级教学名师奖”。

第二版前言

第一版前言

第一章
导论
第一节 什么是计量经济学
第二节 计量经济学的研究步骤
第三节 变量、参数、数据与模型
本章小结
思考题

第二章
简单线性回归模型
第一节 回归分析与回归函数
第二节 简单线性回归模型参数的估计
第三节 拟合优度的度量
第四节 回归系数的区间估计和假设检验
第五节 回归模型预测
第六节 案例分析
本章小结
思考题
练习题
附录2．1 简单线性回归最小二乘估计有效性的证明
附录2．2 ■最小二乘估计的证明

第三章
多元线性回归模型
第一节 多元线性回归模型及古典假定
第二节 多元线性回归模型的估计
第三节 多元线性回归模型的检验
第四节 多元线性回归模型的预测
第五节 案例分析
本章小结
思考题
练习题
附录3．1 多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明
附录3．2 残差平方和■的均值为(■)■的证明

第四章
多重共线性
第一节 什么是多重共线性
第二节 多重共线性产生的后果
第三节 多重共线性的检验
第四节 多重共线性的补救措施
第五节案例分析
本章小结
思考题
练习题

第五章
异方差性
第一节 异方差性的概念
第二节 异方差性的后果
第三节 异方差性的检验
第四节 异方差性的补救措施
第五节 案例分析
本章小结
思考题
练习题
附录5．1 对数变换后残差为相对误差的证明

第六章
自相关
第一节 什么是自相关
第二节 自相关的后果
第三节 自相关的检验
第四节 自相关的补救
第五节 案例分析
本章小结
思考题
练习题
附录6．1 存在自相关时参数估计值方差的证明

第七章
分布滞后模型与自回归模型
第一节 滞后效应与滞后变量模型
第二节 分布滞后模型的估计
第三节 自回归模型的构建
第四节 自回归模型的估计
第五节 案例分析
本章小结
思考题
练习题

第八章
虚拟变量回归
第一节 虚拟变量
第二节 虚拟解释变量的回归
第三节 虚拟被解释变量
第四节 案例分析
本章小结
思考题
练习题

第九章
设定误差与测量误差
第一节 设定误差
第二节 设定误差的检验
第三节 测量误差
第四节 案例分析
本章小结
思考题
练习题
附录9．1 ■概率极限性质的证明
附录9．2 参数■一致性的证明
附录9．3 有测量误差模型参数估计结果的推导

第十章
时间序列计量经济模型
第一节 时间序列计量经济分析的基本概念
第二节 时间序列平稳性的单位根检验
第三节 协整
第四节 案例分析
本章小结
思考题
练习题

第十一章
联立方程组模型
第一节 联立方程模型及其偏倚
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的估计
第四节 案例分析
本章小结
思考题
练习题
附录11．1 联立方程偏倚的证明

第十二章
实证项目的计量经济研究——课程论文分析
第一节 实证项目研究的选题
第二节 模型设定与数据处理
第三节 计量经济分析
附录12．1实证项目研究(课程论文)示例

主要参考文献

附录

统计用表
表1 标准化正态分布下的面积
表2 t分布的百分点
表3 F分布的上端百分点
表4 X2分布的上端百分点
表5 (a)德宾-沃森d统计量(在0．05显著性水平上巩和du的显著点)
表5 (b)德宾-沃森d统计量(在0．01显著性水平上巩和du的显著点)
表6 协整检验临界值表