高级计量经济学导论

第1章 绪论
§1．1 计量经济学概述
§1．2 统计基本理论
§1．3 矩阵代数基本知识
本章思考与练习

第2章 线性回归模型
§2．1 线性模型的参数估计
§2．2 线性模型的检验
§2．3 预测
§2．4 实证分析
本章思考与练习

第3章 线性回归模型扩展
§3．1 非线性模型基础
§3．2 虚拟变量回归
§3．3 变量标准化回归
§3．4 实证分析
本章思考与练习

第4章 线性回归经典假设的分析
§4．1 多重共线性
§4．2 异方差性
§4．3 序列相关性
§4．4 实证分析
本章思考与练习

第5章 分布滞后与动态模型
§5．1 分布滞后模型
§5．2 无穷分布滞后模型
§5．3 序列相关动态模型的估计与检验
§5．4 自回归分布滞后模型
§5．5 实证分析
本章思考与练习

第6章 联立方程模型
§6．1 联立方程模型的基本概念
§6．2 识别问题
§6．3 联立方程模型的估计
§6．4 实证分析
本章思考与练习

第7章 时间序列分析
§7．1 平稳性、ARIMA模型与向量自回归
§7．2 单位根、趋势平稳、差分平稳与协整
§7．3 自回归条件异方差
§7．4 实证分析
本章思考与练习

第8章 面板数据分析
§8．1 面板数据模型的基本分类
§8．2 固定效应模型
§8．3 随机效应模型
§8．4 实证分析
本章思考与练习

第9章 离散和限制因变量模型
§9．1 二元选择模型
§9．2 多元选择模型
§9．3 计数数据模型
§9．4 限制因变量模型
§9．5 实证分析
本章思考与练习
附录常用统计表
参考文献

插图：


§1．1计量经济学概述
1．1．1计量经济学释义
一、计量经济学发展历史考察
从发展的角度看计量经济学，它既是一部计量经济理论发展史，又是一部应用计量经济发展史。因为计量经济学的发展时刻离不开应用，它在应用中诞生，在应用中成熟、独立，又在应用中不断地扩充自身的方法、内容和领域，从而改变了原有单一学科发展的思路，形成了现代计量经济学的分析思路和方法，充分地体现出了计量经济学旺盛的生命力。为了进一步审视计量经济学的性质，我们有必要对计量经济学的发展历史进行考察。
计量经济学的发展可分为四个时期：（1）20世纪20年代中至20世纪40年代末，为经典计量经济学的产生与形成阶段；（2）20世纪50年代初至20世纪70年代中，为经典计量经济学的发展阶段；（3）20世纪70年代末至20世纪90年代中，为现代计量经济学的形成阶段；（4）20世纪90年代末至今，为现代计量经济学的发展阶段。
1．经典计量经济学的产生与形成阶段
在20世纪之前，面对错综复杂的经济现象，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。19世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这就为计量经济学的诞生形成了社会基础。
到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪：Newton—Leibniz提出微积分，19世纪初（1809年）德国数学家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家Galton提出“回归”概念。20世纪20年代Fisher，R．和NeymanJ．D．分别提出抽样分布和假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。